Trading Algorítmico (algotrading) - Robots de trading automático

Trading Algorítmico (algotrading) - Robots de trading automático

Conforme la tecnología informática avanza, también lo hacen las formas en las que se compran y venden valores en los mercados internacionales. El trading algorítmico es el futuro de la compra y venta de activos financieros

Llegando a velocidades de negociación y transmisión de datos que alcanzan niveles cercanos a la velocidad de la luz, la operatoria con robots promete ser el próximo paso en el trading con acciones, divisas, futuros y demás valores financieros.

 

 

Esta nueva forma de operación está abarcando cada vez más terreno en el ámbito financiero, y con ello se empiezan a notar sus consecuencias (buenas y malas) en los mercados.

 

Entrando en contexto - La tecnología detrás del trading con Bots

Desde que comenzó la carga de órdenes de manera electrónica en los mercados de capitales, el inversor pasó de tener que llamar a su agente de bolsa para comunicarle cuantos títulos y en qué momento quería comprar/vender, a poder colocar las órdenes por si mismo directamente en el mercado, y desde su propia casa.

Entonces, siempre teniendo al broker como intermediario regulador, los inversores o especuladores pudieron realizar tantas operaciones en el mercado como su dinero y la capacidad de su cuenta les permitiese.

 

 

Esto significó un fuerte incremento en la cantidad de órdenes de compra-venta procesadas por los mercados a medida que los usuarios comenzaron a operar de forma más activa.

Y la diferencia entre la velocidad en que un operador pudiera obtener un mejor precio de entrada en una orden que otro, dependería de su capacidad humana de procesar los datos visibles y ejecutar una operación. Es decir, un trader podría ser unos segundos más rápido que otro para conseguir un mejor precio, pero la diferencia no sería tan grande y ninguno de los dos estaría en desventaja.

Pero al momento en que uno de ellos decide comenzar a implementar una máquina para que realice la carga de órdenes por el (robot de trading), el resto de los participantes queda notablemente atrasado con respeto al tiempo de operación.

Pasando de una diferencia de segundos, a micro-segundos (1/1.000.000) en los mercados más desarrollados, y mili-segundos (1/1.000) en mercados menos avanzados.

Y esto es lo que representa el trading algorítmico o algo-trading (Algorithmic Trading). Crear un robot a base de algoritmos que se encargue de ejecutar de forma automática órdenes de compra y venta de acuerdo a ciertos parámetros.

 

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Qué es el Trading Algorítmico? Y qué son los robots de trading?

Se trata de una forma de trading que permite operar de forma automática en uno o más mercados con diferentes valores negociables. Esto se logra mediante la utilización de un conjunto de reglas u operaciones sistemáticas (algoritmos), que definen qué activo comprar o vender, en qué cantidad, cuándo y a que ritmo. Todo esto, sin intervención humana necesaria.

Por lo general, es un método que se utiliza para la ejecución de órdenes demasiado grandes como para pasar desapercibidas en el mercado, o que simplemente no pueden ser cargadas, debido a su tamaño.

Para ello se utilizan programas automatizados de computadora específicos, en los que ya se encuentran cargadas las instrucciones y parámetros de compra/venta. Utilizando variables como el tiempo, el precio, el volumen, etc., para así enviar varias órdenes por partes, desmembrando la transacción inicial en muchas ordenes más pequeñas. Promediando el precio de compra/venta.

De esta forma, ya no es necesario que el trader esté constantemente observando los movimientos del mercado, buscando los momentos adecuados en los cuales cargar la orden. Y, además, eliminando las demoras por la carga de operaciones de forma manual, tal como explicamos previamente.

 

Cómo cambió el trading desde la llegada de los bots?

Ya desde comienzos del año 2.000 el trading algorítmico había comenzado a ganar terreno en el volumen de transacciones totales del mercado. Llegando al punto de superar actualmente en Estados Unidos el 80% en el volumen de operaciones realizadas diariamente, y el 70% en el caso de las operaciones con derivados financieros.

Cambiando completamente la forma en la que vemos los mercados hoy en día.

 

Así es como suele imaginarse el piso de operaciones de un mercado como el CME

 

Así es como realmente se ven los merados en la actualidad

 

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Estas salas de computadoras, funcionan como almacén de datos históricos del mercado, datos como precios, volúmenes de operaciones, y demás. A través de estas, los operadores pueden conectar sus algoritmos de manera directa en el mercado, mediante una API y una clave de acceso que el mismo mercado les provee.

Permitiendo colocar las órdenes directamente en el mercado y a velocidades extraordinarias, de forma automática. Muchos de estos mercados, suelen vender o "alquilar" estos puertos de conexión a los operadores.

No se trata de una forma de ganar más dinero o de forma más fácil en el mercado; ya que, de hecho, los datos que funcionarán como parámetros de compra/venta, serán los mismos que tendría en cuenta el trader al cargar las órdenes de forma manual (según su análisis técnico, fundamental o cuantitativo).

Sino más bien de simplificar la carga de ordenes, acortando significativamente los tiempos, y reduciendo al mínimo los costos. Así como también minimizando el impacto y el riesgo de las órdenes grandes en el mercado.

 

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Quiénes usan robots de trading? Puede un trader individual operar con bots?

En su mayoría, esta forma de trading es utilizada por fondos institucionales, hedge funds, bancos de inversión, market makers, etc. Ya que estos participantes suelen operar órdenes de gran tamaño y en grandes cantidades.

Es bastante utilizado por market makers, ya que permite alcanzar un mayor nivel de liquidez para los mercados. Contribuyendo así en la mejora de la calidad general.

Suele utilizarse también para el arbitraje de spread entre mercados, es decir, para realizar operaciones de compra/venta cuando el mismo título experimenta divergencias de precio entre un mercado y otro. Oportunidades que suelen durar unos pocos minutos, donde la velocidad de los bots agiliza el proceso y asegura una ganancia mayor.

 

 

Cómo funciona el trading algorítmico?

Al ser programas creados específicamente para hacer trading, el operador podrá cargar las variables y pautas que desee para la realización de operaciones. Estas pueden estar basadas en datos de análisis técnico, cuantitativo o fundamental, o en las tendencias de noticias, e incluso analizando datos tan externos como tweets.

Ya que los parámetros los podrá el propio trader, de acuerdo a sus necesidades.

Supongamos que un trader decide comprar acciones de AAPL (Apple) cuando la media móvil de 50 atraviesa a la media de 100 al alza (click para conocer sobre las SMA o medias móviles), y venderlas cuando la media de 50 vuelva a atravesar hacia abajo la media móvil de 100.

Con estas instrucciones, el programa realizará un monitoreo constante del precio y las medias de AAPL. Y emitirá las órdenes de compra/venta cuando estos patrones pre-definidos se cumplan. Sin necesidad de que el operador deba estar mirando los precios, analizando gráficos o colocando las órdenes, ya que el programa lo hará automáticamente

Para ello, es necesario crear una base de datos importante, con data histórica del mercado con la que la máquina podráa ejecutar las órdenes de manera eficiente.

 

De forma simplificada, a continuación se muestra el esquema de funcionamiento del trading algorítmico y su implementación en el mercado:

 

 

Una vez implementado el modelo final, es decir, el robot con los algoritmos (variables a tener en cuenta para la compra/venta de los activos) cargados. Se pone en ejecución, conectado directamente al mercado a través de una API (Interfaz de programación de aplicaciones), donde llevará a cabo la carga de órdenes conforme se vayan dando las pautas implementadas en el modelo del programa.

 

Flash Crash

El robot de trading parece ser la herramienta ideal para mejorar la eficiencia de los mercados.

Sin embargo, por más interesante y asombroso que parezca el algo-trading, no siempre resulta como los operadores esperan. Este tipo de transacción conlleva grandes riesgos que pueden terminar en movimientos muy abruptos del mercado.

 

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Estos riesgos son causados por errores de implementación (en la programación de los algoritmos), o de interacción con algoritmos de terceros (feedback loop). Y pueden desembocar en caídas repentinas, mejor conocidas como "Flash Crash".

El más conocido de estos fue el Flash Crash del 6 de mayo de 2010.

Fue un quiebre financiero estadounidense, en el que el índice Dow Jones Industrial Average se desplomó cerca de 1.000 puntos, es decir un 9% de baja, y volvió a recuperarlos en cuestión de minutos. Debido a noticias negativas por la crisis griega en ese momento, los algoritmos implementados experimentaron efecto dominó de caída, y posterior recuperación.