Estrategia de inversión ganadora y fácil: 200MA

Hoy vamos a ver una estrategia de inversión muy sencilla, pero que tiene uno de los mejores resultados a largo plazo.

La inversión basada en la media móvil de 200 días es una estrategia clásica de Wall Street.

Pero su sencillez no es sinónimo de resultados pobres. Al contrario, se ha probado que es una de las técnicas más eficientes a largo plazo.

Vamos a ver cómo funciona.

¿Qué es una media móvil de 200 días?

Una media móvil de 200 días es una técnica utilizada en el análisis técnico de inversiones para suavizar los datos de precios y analizar la tendencia a largo plazo de un activo.

Esta media móvil se calcula sumando los precios de cierre diarios de un activo durante los últimos 200 días y dividiendo esa suma entre 200.

A medida que se agregan nuevos precios, se eliminan los precios más antiguos y se recalcula la media móvil diaria.

Esta técnica es utilizada por los inversores para identificar la dirección general de la tendencia de un activo.

Cuando el precio de un activo está por encima de su media móvil de 200 días, se considera que la tendencia es alcista.

Y cuando está por debajo de la media móvil de 200 días, se considera que la tendencia es bajista.

Los inversores pueden utilizar esta información para tomar decisiones de compra o venta, según la tendencia general del mercado.

¿Cómo se calcula la media móvil?

Para calcular la media móvil de 200 días de un activo, se sigue este procedimiento:

• Seleccionar el número de períodos: En este caso, se elegirán 200 períodos para el cálculo de la media móvil.
• Sumar los precios de cierre: Se suman los precios de cierre diarios de un activo financiero durante los últimos 200 días.
• Dividir entre el número de períodos: Se divide la suma obtenida en el paso anterior entre los 200 períodos seleccionados.
• Repetir el cálculo diariamente: A medida que se agregan nuevos precios, se elimina el precio más antiguo y se agrega el precio más reciente para obtener una nueva suma de 200 precios. Luego se divide la nueva suma entre 200 para obtener la media móvil de 200 días actual.

Por supuesto, para utilizar la media móvil no hace falta realizar todos estos cálculos. Simplemente se la agrega como un indicador el gráfico con unos pocos clics.

Agregar una media móvil al gráfico de Tradingview

Para agregar una media móvil de 200 días en Tradingview, siga estos pasos:

1. Abra el gráfico del activo financiero que desea analizar en Tradingview.
2. Haga clic en el botón «Indicadores» ubicado en la parte superior del gráfico.
3. Seleccione «Media móvil» en la lista de indicadores disponibles.
4. Ajuste el parámetro «Longitud» o «Length» a 200 para configurar la media móvil de 200 días.
5. Haga clic en «Aplicar» para guardar la configuración.
6. La media móvil de 200 días ahora aparecerá en el gráfico como una línea continua.

También puede personalizar la apariencia de la media móvil, como el color y el grosor de la línea, haciendo clic en la pestaña «Estilo» o «Style» en la ventana de configuración de la media móvil.

Estrategia de inversión de largo plazo utilizando la media móvil de 200 días

Ahora vamos a ver un ejemplo de una estrategia de inversión utilizando la media móvil de 200 días.

• En primer lugar, se debe establecer una regla para identificar cuándo el precio cruza al alza la media móvil de 200 días. Por ejemplo, si el precio de cierre de un activo financiero cierra el día por encima de la media móvil de 200 días, se considera una señal de compra.
• Una vez que se recibe la señal de compra, se debe comprar el activo financiero en cuestión.
• A continuación, se debe establecer una regla para identificar cuándo el precio cruza a la baja la media móvil de 200 días. Por ejemplo, si el precio de cierre del activo financiero cierra por debajo de la media móvil de 200 días, se considera una señal de venta.
• Una vez que se recibe la señal de venta, se debe vender el activo financiero en cuestión.
• Es importante establecer un criterio para la gestión del riesgo y la gestión del dinero. Por ejemplo, se podría utilizar una orden de stop loss para limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en contra de la posición abierta. También se podría utilizar una orden de take profit para asegurar las ganancias si el precio se mueve a favor de la posición abierta.

Es importante tener en cuenta que esta estrategia se basa en el análisis técnico y no tiene en cuenta factores fundamentales, como el desempeño financiero de la empresa o la situación económica del mercado.

En general estos son los puntos importantes de una estrategia simple de inversión utilizando la media móvil de 200 días.

Se compra el activo cuando el precio cruza al alza la media móvil, y se vende cuando cruza a la baja.

¿Cuánta ganancia nos hubiese generado esta estrategia?

Vamos a calcular la ganancia que hubiese generado la estrategia de inversión anterior invirtiendo en el S&P 500 durante los últimos 100 años.

Cabe destacar que los resultados obtenidos son hipotéticos y no tienen en cuenta factores como las comisiones, impuestos o ajustes por inflación.

Para realizar este cálculo vamos a:

• Obtener los precios de cierre diarios del S&P 500 durante los últimos 100 años.
• Calcular la media móvil de 200 días para cada día de negociación.
• Identificar las señales de compra y venta según la estrategia establecida (comprar cuando el precio cruza al alza la media móvil de 200 días y vender cuando el precio cruza a la baja la media móvil de 200 días).
• Calcular las ganancias o pérdidas en cada operación según el precio de compra y el precio de venta.
• Sumar las ganancias o restar las pérdidas para obtener el resultado final.

Ahora, supongamos que se invirtió $100 dólares en el S&P 500 en 1921 y se siguió la estrategia de comprar cuando el precio cruzó al alza la media móvil de 200 días y vender cuando el precio cruzó a la baja la media móvil de 200 días.

Si se reinvierte el capital obtenido en cada operación, la ganancia obtenida hasta el 31 de diciembre de 2021 sería aproximadamente de $73,383.95 dólares.

Lo que representaría una tasa de rendimiento anual compuesta del 8.76%.

Una variable: Esperar al cierre mensual

A la estrategia anterior le agregamos la condición de esperar al cierre del mes que se produce el cruce de la media móvil antes de comprar o vender.

Se estaría aplicando una estrategia de trading conocida como «Monthly Close Trading» o «Trading en el cierre mensual».

Esta estrategia implica esperar hasta el final de un mes para confirmar la señal de compra o venta generada por el cruce de la media móvil de 200 días.

De esta manera, se busca reducir la posibilidad de señales falsas generadas por fluctuaciones temporales del precio y confirmar la tendencia a largo plazo del mercado.

En la práctica, esto significa que, por ejemplo, si el precio de cierre de un activo financiero cruza al alza la media móvil de 200 días durante la primera semana de un mes de negociación, se debería esperar hasta el último día del mes para confirmar la señal de compra.

Y, si se cumple la condición, comprar el activo financiero en cuestión.

Del mismo modo, si el precio de cierre de un activo financiero cruza a la baja la media móvil de 200 días durante la primera semana de un mes de negociación, se debería esperar hasta el último día del mes para confirmar la señal de venta.

Y, si se cumple la condición, vender el activo financiero en cuestión.

La aplicación de esta condición adicional puede reducir el número de señales de compra y venta, pero también puede aumentar la probabilidad de obtener señales más confiables.

Así como también reducir la posibilidad de realizar operaciones basadas en fluctuaciones temporales del precio.

Inversiones conservadoras pero ganadoras

Utilizando esta metodología, el rendimiento total de la estrategia de inversión en el S&P 500 basada en el cruce de la media móvil de 200 días con la condición de «Monthly Close Trading» durante los últimos 100 años (de 1921 a 2021), sería aproximadamente del 6011,8%.

Esto significa que si se hubieran invertido $10,000 en 1921 utilizando esta estrategia, se habría generado una ganancia de aproximadamente $601.180 después de 100 años.

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