📈 Cómo usar el Order Flow para hacer trading institucional

El order flow o flujo de órdenes es un estudio sobre las operaciones que se realizan sobre un activo financiero.

Estas órdenes de compra y venta representan la oferta y la demanda sobre ese activo.

Si logramos comprender cómo se maneja la oferta y la demanda de ese activo, podemos entender mejor su comportamiento.

Y, por lo tanto, afinar mejor nuestras predicciones a la hora de hacer trading.

¿Qué es el Order Flow en trading?

El order flow o flujo de órdenes, se refiere al flujo continuo de órdenes de compra y venta que ingresan al mercado en un momento dado.

Estas órdenes representan la oferta y demanda de un valor específico en la bolsa de valores.

El order flow es importante porque puede influir en el precio de un valor.

Por ejemplo, si hay una gran cantidad de órdenes de compra para una acción en particular, es probable que el precio de esa acción aumente debido a la mayor demanda.

Del mismo modo, si hay una gran cantidad de órdenes de venta, es probable que el precio disminuya debido a la mayor oferta.

Los traders a menudo estudian el order flow para tratar de predecir los movimientos futuros de precios.

Cómo conocer el flujo de órdenes de un activo financiero

El order flow de un activo se puede conocer a través de diferentes herramientas y fuentes de datos.

Algunas de las formas más comunes de acceder al order flow incluyen:

• Datos de nivel 2: Los datos de nivel 2 muestran la profundidad del mercado, es decir, las órdenes de compra y venta actuales que están esperando ser ejecutadas. Estos datos proporcionan una visión más detallada del order flow que los datos de nivel 1, que solo muestran el precio actual de oferta y demanda.
• Flujos de tiempo y ventas: Los flujos de tiempo y ventas muestran todas las transacciones que se realizan en un activo, incluidos los precios y volúmenes. Estos datos pueden utilizarse para inferir el order flow, ya que cada transacción representa una orden que se ha ejecutado.
• Indicadores de volumen: Los indicadores de volumen, como el volumen acumulado por precio (VAP) o el volumen en tiempo y ventas, pueden proporcionar información sobre cómo se distribuye el volumen a lo largo del tiempo y a diferentes niveles de precio.
• Análisis del perfil de volumen: El perfil de volumen es una herramienta de análisis técnico que muestra la distribución del volumen de trading a lo largo de diferentes niveles de precio. Puede proporcionar información sobre el comportamiento del order flow. Y ayudar a identificar áreas de interés para los traders.
• Indicadores de flujo de órdenes: Algunas plataformas y herramientas de trading ofrecen indicadores específicos que intentan medir el order flow de manera más directa, como el flujo de órdenes de compra y venta o el índice de flujo de órdenes.

Estas herramientas y técnicas pueden ayudarte a comprender mejor la dinámica del mercado y tomar decisiones de trading más informadas.

¿Cómo utilizar el Order Flow en trading? 📈

El order flow puede ser una herramienta poderosa para complementar tu análisis al hacer trading.

Aquí hay algunas formas en las que puedes utilizar el order flow en tu estrategia de trading:

• Identificar áreas de soporte y resistencia: El order flow puede ayudarte a identificar áreas donde hay una acumulación significativa de órdenes de compra o venta. Lo que puede actuar como soporte o resistencia. Estos niveles pueden ser puntos de inflexión importantes en el precio.
• Confirmar señales de trading: Puedes utilizar el order flow para confirmar señales de trading generadas por otros indicadores técnicos. Por ejemplo, si ves un patrón de velas alcista y al mismo tiempo notas un aumento en el order flow de compra, esto podría reforzar tu confianza en una posición larga.
• Detectar cambios en la dirección del mercado: Observar cómo cambia el order flow en diferentes niveles de precio puede ayudarte a detectar cambios en la dirección del mercado. Por ejemplo, si ves un aumento repentino en el order flow de venta en un nivel de resistencia, esto podría indicar una reversión inminente del precio.
• Evaluar la fortaleza de una tendencia: El order flow puede proporcionar información sobre la fortaleza de una tendencia. Por ejemplo, si ves un aumento constante en el order flow de compra mientras el precio sube, esto podría indicar que la tendencia alcista es sólida.
• Identificar posibles puntos de entrada y salida: Por ejemplo, si ves un aumento en el order flow de venta cerca de tu nivel de salida planificado, esto podría indicar que es un buen momento para cerrar tu posición.

Es importante tener en cuenta que el order flow puede ser volátil y puede cambiar rápidamente.

Por lo que es importante ser flexible en tu enfoque y estar preparado para ajustar tu estrategia según sea necesario.

Aplicando el Order Flow al análisis

Supongamos que estás analizando el precio de una acción específica y has identificado un patrón interesante.

Durante las últimas sesiones de operación, has observado que cada vez que el precio de la acción se acerca a un nivel de resistencia importante, como los $50, la cantidad de órdenes de venta aumenta significativamente.

Lo que sugiere una fuerte presión de venta en ese nivel.

Además, has observado que cuando el precio retrocede hacia un nivel de soporte clave, como los $45, la cantidad de órdenes de compra aumenta, indicando un interés de compra significativo en ese nivel.

Con esta información, puedes proyectar que es probable que el precio de la acción continúe oscilando entre los $45 y los $50 en el corto plazo.

Ya que el order flow sugiere que los traders están activos en estos niveles.

En base a este análisis, podrías considerar establecer tus puntos de entrada y salida en función de estos niveles.

Por ejemplo, abrir una posición larga cerca de los $45 (soporte) y establecer un objetivo de beneficios cerca de los $50 (resistencia).

Del mismo modo, podrías considerar establecer un stop-loss por debajo de los $45 para limitar las pérdidas en caso de que el precio rompa el soporte.

Herramientas e indicadores de Order Flow

⚡️ TradingView

1. Volumen:
   • El indicador estándar de volumen en TradingView te muestra el volumen de órdenes (de compra y venta) en cada vela.
   • Puedes combinarlo con otros indicadores de volumen, como el Volumen Acumulado por Precio (Volume Profile), que muestra cómo se distribuye el volumen a lo largo de diferentes niveles de precio.
2. Time & Sales:
   • TradingView tiene una función de Time & Sales que muestra una lista de todas las transacciones que se han realizado, incluidos los precios y volúmenes. Puedes utilizar esta información para inferir el order flow, ya que cada transacción representa una orden que se ha ejecutado.
3. Indicadores personalizados:
   • Puedes encontrar indicadores personalizados en TradingView que están diseñados específicamente para analizar el order flow, como el Order Flow Ratio, el Order Flow Cumulative Delta, entre otros.

⚡️ MetaTrader

1. Indicador de Volumen:
   • MetaTrader tiene un indicador estándar de volumen que muestra el volumen de órdenes (de compra y venta) en cada vela.
   • También puedes utilizar indicadores personalizados de volumen, como el Volumen Acumulado (Accumulation/Distribution), que muestra la relación entre el volumen y los cambios de precio.
2. Indicadores de Profundidad de Mercado (Market Depth):
   • Algunas versiones de MetaTrader tienen indicadores de profundidad de mercado que muestran la cantidad de órdenes de compra y venta en diferentes niveles de precio. Estos indicadores pueden darte una idea del order flow en tiempo real.
3. Indicadores personalizados:
   • Al igual que en TradingView, puedes encontrar indicadores personalizados en MetaTrader que están diseñados para analizar el order flow, como el Order Flow Trader, el Order Flow Balance, entre otros.

Otra herramienta para complementar tu análisis

El estudio del order flow puede complementar y enriquecer altamente tu entendimiento del mercado.

Al analizar el flujo de órdenes de compra y venta, puedes obtener una perspectiva más detallada de la actividad del mercado y las fuerzas que impulsan los movimientos de precio.

Esto puede ayudarte a identificar oportunidades de trading que quizás no sean evidentes mediante otros análisis técnicos o fundamentales.

Además, puede proporcionarte una mayor confianza en tus decisiones de trading al confirmar o refutar señales generadas por otros indicadores.

Por ejemplo, si estás considerando una operación basada en un patrón de velas alcista, el order flow positivo podría respaldar tu análisis.

Mientras que un order flow negativo podría hacerte reconsiderar tu posición.

En resumen, el estudio del order flow puede ser una herramienta valiosa para mejorar tu capacidad para interpretar y predecir los movimientos del mercado.

Tal vez te interese leer: